As autoridades israelenses estão investigando alegações de pesquisadores norte-americanos de que alguns investidores podem ter usado conhecimento prévio do ataque do Hamas em Israel para obter lucros no mercado de ações.
Robert Jackson Jr, da Universidade de Nova York, e Joshua Mitts, da Universidade de Columbia, descobriram vendas a descoberto significativas de ações que precederam o ataque.
“Dias antes do ataque, os traders pareciam antecipar os eventos que viriam”, escreveram, citando o interesse a descoberto no MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF) que “aumentou repentina e significativamente” em 2 de outubro, com base em dados da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
“E pouco antes do ataque, as vendas a descoberto de títulos israelenses na Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) aumentaram dramaticamente”, escreveram em seu relatório de 66 páginas.
“Nossas descobertas sugerem que os comerciantes informados sobre os próximos ataques lucraram com esses eventos trágicos”, escreveu a dupla no relatório.
Os acadêmicos não tiveram acesso às identidades dos comerciantes, mas disseram que seus dados poderiam ajudar “aqueles que procuram identificar as fontes de financiamento do terrorismo”.
Em resposta, a TASE encaminhou a Reuters à Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, que disse: “O assunto é do conhecimento da autoridade e está sob investigação por todas as partes relevantes”. Uma porta-voz do regulador de valores mobiliários não deu mais detalhes e a polícia israelense não comentou imediatamente.
Os pesquisadores afirmaram que as vendas a descoberto, nas quais os investidores esperam que o preço das ações caia, permitindo que sejam recompradas a um preço mais baixo e com lucro, antes de 7 de outubro, “excederam as vendas a descoberto que ocorreram durante vários outros períodos de crise”. “
Isso inclui a recessão que se seguiu à crise financeira de 2008, a guerra entre Israel e Gaza em 2014 e a pandemia de Covid-19.
“Embora não vejamos nenhum aumento agregado nas vendas a descoberto de empresas israelenses nas bolsas dos EUA, identificamos um aumento acentuado e incomum, pouco antes dos ataques, na negociação de opções arriscadas de curto prazo nessas empresas que expiram logo após os ataques”, disseram.
“Nossas descobertas sugerem que os comerciantes informados sobre os próximos ataques lucraram com esses eventos trágicos e, de acordo com a literatura anterior, mostramos que esse tipo de negociação ocorre em lacunas nos EUA e na aplicação internacional de proibições legais à negociação informada”.
Os professores referiram-se a padrões no início de abril, quando foi relatado que o Hamas estava planejando um ataque a Israel. “O volume vendido no EIS (o ETF MSCI Israel) atingiu o pico em 3 de abril em níveis muito semelhantes aos observados em 2 de outubro, e foi muito maior em uma ordem de magnitude do que outros dias anteriores a 3 de abril”, disseram.
Reuters